Hiếu lăng có kế hoạch xây dựng từ năm Thuận Trị thứ 18 (1661) đến năm Khang Hi nguyên niên (1662). Năm Khang Hi thứ 2 thì chính thức bắt đầu xây dựng. Đến tháng 8 năm sau thì cơ bản hoàn thành. Năm thứ 7 (1668), hoàn thành tất các các kiến trúc liên quan.

Đây là một lăng tẩm tương đối đặc thù của nhà Thanh, bởi Thuận Trị Đế và hai vị Hoàng hậu của ông là Hiếu Khang Chương hoàng hậu và Hiếu Hiến Hoàng hậu đều hỏa táng, vì vậy ở trong địa cung chỉ có ba hũ tro cốt. Lúc còn sống Thuận Trị Đế tỏ vẻ không muốn an táng long trọng, lại thêm phòng ngự địa cung nghiêm mật, những điều này khiến cho Thanh Hiếu lăng trở thành Hoàng lăng được bảo tồn hoàn hảo nhất của Thanh Đông lăng trong thời Dân Quốc.